Friday, March 12, 2010

Ludic Fallacy Или Ошибка Игрока

Спонсор месяца - Надоели баннеры? Зарабатывай на видео вместе с "Платио"

Заканчиваю тему планов и планирования (2,1) "ошибкой игрока" (ludic fallacy) - термин, который был популяризирован Нассимом Талебом и который наиболее удачно демонстрирует "планирование, как способ навредить себе". Суть ошибки игрока заключается в том, когда игры (от азартных до шахмат) используются, как модели в жизни и бизнесе (к примеру, сравнение конкуренции с игрой в шахматы).

Вот классический пример от самого Талеба. Представьте себе казино. Абсолютно все игры казино подчиняются статистическим законам. ВСЕ. Абсолютно все игры можно "просчитать". И, если делается много мелких ставок, то, согласно закону больших чисел, вы можете даже прогнозировать свою прибыль. Чисто теоретически - казино должно быть совершенно безрисковым бизнесом. Однако это совершенно не так. Казино банкротятся и достаточно часто. А казино штата Невада в прошлом году показали коллективный убыток в более чем 6 миллиардов долларов.

Почему так происходит? Потому что риск казино не определяется исключительно законами статистики конкретных игр. Казино могут попытаться "обуть" мошенники. Менеджер может оказаться вором. Рядом может открыться более новое и красивое казино. Налоги могут измениться. Государство может запретить азартные игры (что произошло в России). Люди могут обеднеть - и так далее. Можно нанять 10 докторов математических наук, и это не решит никаких проблем казино.

Удивительный пример ошибки игрока произошел в банковском и инвестиционном бизнесе. Мы все знаем, что у игральной кости (кубиков) 6 граней, таким образом шанс выпадения любой из граней всегда 1 к 6. ВСЕГДА. И чем больше вы будете кидать, тем ближе реальные результаты будут отражать то, что должно быть в теории.

Потом произошло нечто весьма странное. "Кванты" начали смотреть на прошлую статистику и вычислять "шансы". Они сделали чудовищно безграмотное допущение, что статистика прошлого очень похожа на игральные кости - то есть вероятности прошлого со временем не меняются, или меняются незначительно.

Позвольте привести пример. Майкл Милкен рассчитал, что, как группа, мусорные бонды показывают более высокую доходность, чем высокорейтинговые, на протяжение прошлых 20 с лишнем лет (дело было в 80-х). Он сделал вывод, что в будущем будет происходить то же самое. Начался бум "мусорных облигаций" и к 92 году обанкротился сам Милкен (вернее фирма) и масса инвесторов.

Точно такой же принцип лежит в основе скорринговых систем банков - с теми же результатами. Банки охотно выдавали кредиты определенным типам клиентов. Почему? Потому что исторические данные говорили, что они - "хороший риск". То, что цены на жилье постоянно росли, превратились в "цены всегда будут расти", что позволило банкам кредитовать более чем 100% залога (если дом стоил 100 тысяч долларов, то тебе могли дать кредит в 125 тысяч, чтобы ты на 25 купил себе еще мебели и построил бассейн).

Такая же картина произошла и с пенсиями в США. Так как фондовый рынок в 90-х рос, то пенсионные фонды решили, что им стоит "консервативно" рассчитывать на 8% в год. Если бы это действительно было так, то с 1999 до 2010 индекс Доу Джонса вырос до 25000. А он сейчас он реально 10500 - в два раза меньше. В результате такого планирования, пенсионные фонды в США значительно недофинансированны с дефицитом в 30%. Другими словами, если фонд должен поддерживать 3 миллиона людей, то он реально может поддерживать всего 2 миллиона. Или все 3, но пенсии будут на одну треть ниже от обещаных (реально же скорее всего пенсионные фонды будут платить полность или почти полностью, пока деньги полностью не кончатся, и люди останутся ни с чем).

Суть ludic fallacy сводится к тому, что человек как не знал будущего, то и не знает его. Но ему КАЖЕТСЯ (после вычислений и выкладок), что процесс планирования позволил ему более точно понять будущее, что невозможно даже теоретически. Сделав допущение, что "запланированная" модель будущего (да, кстати, где мои роботы и летающие автомобили, обещанные футуристами в 60-х?) более менее равна "реальному" будущему, человек принимает БОЛЬШЕ рисков (причем рисков плохих, непродуманных), за что потом и расплачивается. Это такой же идиотизм, как идея того, что вашему казино не нужна охрана или пит-боссы, которые вычисляют шулеров, потому что согласно расчетам, вы всегда будете в выигрыше.

Вообще, тема сравнений бизнеса с чем либо (шахматами, войной, спортом) - давно меня интригует. Мне постоянно пишут, что бизнес тренеры - это то же самое, что и тренеры у спортсменов. Или учителя у учеников, или еще что-то (лист присланных мне сравнений практически бесконечен).

Мои родители - врачи. Я никогда никому не был вынужден объяснять, что врачи - это милиционеры, которые ловят болезни. Или милиционеры - это врачи, которые лечат организм общества. Такие сравнения мне кажутся ненужными, потому что мы и так знаем, кто такие врачи, и кто такие милиционеры, чем они занимаются, и какая от них польза или вред.

Разного рода мистификации и сравнения - это продукт реификации бизнеса. Они свидетельствуют о том, что мы сами не понимаем, о чем идет речь. Мы знаем, что палатка шаурмы однозначно не одно и то же, что завод по производству ракетоносителей. Но стоит нам назвать и то, и то "бизнесом" - как нам говорят, "да одна маленькая и дам подают жареных котов, а второй большой и летает в космос - но вот общие принципы, которые помогут вам преуспеть в обеих".

Аналогичным образом очень соблазнительно через призму игр (азартных - вероятности, умственных - анализ, спортивных - сила и воля) рассматривать как саму жизнь, так и ее отдельные эпизоды (знакомства с девушками, занятия бизнесом, профессиональная деятельность). Вот только существует риск превратиться в маленьких детей, которые называют картонку самолетом и очень даже в это верят, потому что с самолетом интересней играть, чем с куском бумаги.

[Давыдов О] Теориях Заговора

[Давыдов О] Минуте Славы

[Давыдов О] Тойоте

[Давыдов О] Планировании

Английский? Легко и Быстро!

Правда ли, что верующие люди имеют меньший IQ?

Купоны Google Adwords: 4300 рублей - Цена 900 рублей

Заболеваете? Предлагаем лечение в санаториях Туапсе

Спонсор месяца - Надоели баннеры? Зарабатывай на видео вместе с "Платио"

13 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Картонка. Самолетик. Да... Хорошее сравнение... :)

4:02 AM  
Anonymous Anonymous said...

А еще в позапрошлом веке организм человека рассматривали как фабрику. и каждый орган это цех, который что-то производит. Из этого делали какие-то невероятные выводы и производили дикие эксперименты.
Но всё ж с просеиванием десятков тысяч пустых идей и мыслей в этом направлении нашлись и хорошие, годные идеи, которые привели к прорывам в медицине и биологии.

4:05 AM  
Blogger Pavel said...

Могу привести еще подобный пример:
Менделеев считал самой сложной технической проблемой двадцатого века утилизацию огромного количества навоза (ведь поголовье лошадей, ясное дело, будет и дальше прирастать прежними темпами).

4:41 AM  
Blogger aa said...

Давыдов. С Милкеным ты перегибаешь.

Насколько я помню из книги о нем - Милкен сам и создал рынок мусорных облигаций. И весь рынок держался на нем, на Боски и на масштабном использовании инсайдерской информации.
Они должны были упасть.
А у Милкена сейчас пара миллиардов долларов состояния.

4:52 AM  
Blogger aa said...

Книга, о которой я гвоорил

Алчность и слава Уолл-стрит
Джеймс Стюарт (James B. Stewart)

4:54 AM  
Anonymous Anonymous said...

Хуй?

8:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

Сколька Сколька Скольку сколькал?

8:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

Дмитрий, как Вы думаете?

8:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

Скажите, пожалуйста, Вы растягиваете свой анус каждый день или только раз в неделю? Спасибо.

8:15 AM  
Anonymous Anonymous said...

Как вы относитесь к копро?

8:17 AM  
Anonymous Anonymous said...

Чем докажешь, что ты не лох?

8:20 AM  
Anonymous Anonymous said...

ТОЛСТО?

8:22 AM  
Anonymous Anonymous said...

Охуенно!

3:01 AM  

Post a Comment

<< Home